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通知公告

2022年贸大“衍盛杯”量化因子实训营暨策略大赛

一、参赛对象

对量化投资感兴趣的在读高年级本科生和研究生


二、大赛奖励

1.现金奖励

(1) 一等奖:1名 10000

(2) 二等奖:1名 5000

(3) 三等奖:2名 2500

  1. 其它奖励

(1) 所有参赛者将免费获得衍盛资产资深一线导师实战策略开发指导。

(2) 优秀参赛选手可成为衍盛(北京)资产管理有限公司的带薪实习生,更有机会直接获得衍盛资产管理公司的offer,进行实盘生产级别的策略迭代权限。

(3) 有机会获得由衍盛资产的推荐到头部券商实习。


三、大赛主题

本次大赛的主题是“量化因子设计”,凡与量化因子策略设计相关的研究报告和结果均可参赛,可以是新因子的设计开发,也可以是已有因子的优化。参赛者需提交基于衍盛资产的回测数据平台上的(也可用其他数据库作为补充资源)的策略代码和策略研究报告各一份。此次大赛资产类别仅限于中国A股股票。


四、大赛流程

本次大赛采取以个人为主的形式参赛。参赛者可以在本地进行策略设计、回测、检验,书写策略设计和实施报告,并在规定时间提交到指定平台,由大赛评审委员会进行及时、公平、公正的评审,并颁布获奖结果。时间安排暂定如下:

报名时间: 2022年8月3日 ——2022年8月12

报名链接:https://www.wjx.top/vm/rW1c6oV.aspx

培训时间: 2022年8月16日——2022年8月18

培训内容:邀请学界权威学者和业界精英讲授量化投资策略的核心技术,由衍盛资产提供服务器连接、回测平台、数据抓取范例以及少量因子计算范例,组织参赛选手学习,并由一线量化分析师指导参赛者答疑解惑。

初赛时间: 2022年8月19日——2022年95

参赛者需要在95日23:59之前完成量化策略开发任务,并将策略分析报告、程序和用于检验程序的样本数据等内容成功提交至指定平台。

评审时间:2022年96日——2022年9月10

评选指标:

(1) 策略程序:规范性、可行性、严谨性和运行效率

(2) 策略分析报告:规范性、可读性、策略创新性

(3) 策略核心风险收益率指标:因子IC,ICIR、做多对冲中证500后夏普比率、最大回撤、累计收益和主流因子相关性等

决赛和颁奖时间:2022年9月17

各参赛选手成功上交的比赛作品经评委会评审,选出 10个参赛选手进入决赛阶段,并进行现场汇报,接受评委提问。现场评委给每个参赛者打分,最后进行闭幕式和颁奖。


五、执行机构

主办单位:对外经济贸易大学老版新葡萄8883官网下载、衍盛资产管理有限公司

大赛主席:

邹亚生 对外经济贸易大学老版新葡萄8883官网下载院长、教授

章友 衍盛资产董事长

大赛评审委员会:

王頔珅 衍盛资产量化股票基金经理、大赛首席培训导师

Yves Yang 衍盛资产量化分析师、大赛培训导师

Alden Zhao 衍盛资产量化工程师

Vera Jiang 衍盛资产量化分析师

王天一 对外经济贸易大学老版新葡萄8883官网下载副院长、教授

屈源育 对外经济贸易大学老版新葡萄8883官网下载量化投资专硕项目主任、副教授

潘慧峰 对外经济贸易大学老版新葡萄8883官网下载 教授

张秋诗 对外经济贸易大学老版新葡萄8883官网下载 助理教授

技术支持:衍盛资产技术部(Zander Zhao,Austin Wang等)

数据提供:衍盛资产,通联数据

大赛推荐量化学习社区:通联数据优矿平台


六、 本次大赛赞助方

本次大赛由衍盛资产冠名赞助。衍盛资产于2014年6月在深圳注册成立,是由清华大学毕业、前高盛(亚洲)执行董事、股票衍生品交易部负责人章友先生创立的专业从事量化投资的资产管理公司。公司核心成员来自境内外著名高校并曾在高盛、城堡证券、美银美林、德意志银行、润晖等享誉全球的投资机构任职,具备国际化视野和丰富的投资经验。公司基于国际前沿的量化交易和基本面价值投资,发掘国内股票、期货、期权市场的交易机会,为投资者提供风险收益特征相匹配的投资产品。


七、联系方式

衍盛资产咨询邮箱:

zhaoyingdong@derivatives-china.com;

wangdishen@derivatives-china.com

组委会联系邮箱:

mdysb2022@163.com


附则

1.参赛作品须是参赛者具有独立知识产权的原创作品,参赛者应保证对参赛作品具有独立、明确、无争议的知识产权。侵权或抄袭作品一经发现,大赛主办单位将取消其参赛资格,收回其所获奖项,有关法律责任由参赛者承担。

2.参赛者向大赛提交参赛作品即视为同意作品知识产权归衍盛资产所有,衍盛资产有权对获奖作品进行孵化,包括但不限于用于优化和实盘操作等。

3.大赛奖项如有争议,以大赛主办单位评审结果为准。

4.大赛的具体要求、细则和安排由大赛主办单位适时制定并公告。大赛主办单位对本次大赛保留最终的解释权。